根據(jù)我所滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交易細(xì)則，股指期貨合約的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。

目前上海證券交易所和深圳證券交易所均已采用收盤集合競價(jià)機(jī)制?；诖?，我所在計(jì)算滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交割結(jié)算價(jià)時(shí)，采用的標(biāo)的指數(shù)數(shù)據(jù)為：標(biāo)的指數(shù)13:00至14:57連續(xù)競價(jià)的指數(shù)數(shù)據(jù)，以及標(biāo)的指數(shù)14:57至15:00收盤集合競價(jià)的收盤指數(shù)數(shù)據(jù)。